Сравнение CIVVX с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Fund (CIVVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
CIVVX управляется Causeway. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CIVVX и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVVX и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | -4.47% | 38.72% | 3.46% | 26.99% | -6.99% | 8.86% | 5.16% | 19.81% | -18.83% | 27.09% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVVX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVVX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции EFV немного впереди с 9.76%.
CIVVX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 9.33%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVVX и EFV
CIVVX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
CIVVX vs. EFV — Ранг доходности на риск
CIVVX
EFV
Сравнение CIVVX c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Fund (CIVVX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVVX | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.97 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.63 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.96 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 11.45 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVVX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.97 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CIVVX и EFV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVVX и EFV
Дивидендная доходность CIVVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVVX Causeway International Value Fund | 10.04% | 9.59% | 9.07% | 3.39% | 1.54% | 1.60% | 1.11% | 4.41% | 3.31% | 1.73% | 1.69% | 1.70% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CIVVX и EFV
Максимальная просадка CIVVX за все время составила -61.07%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVVX и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVVX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -63.94% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -11.29% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.84% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -43.16% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -5.84% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -14.93% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.92% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVVX и EFV
Causeway International Value Fund (CIVVX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что CIVVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVVX | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.67% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 10.53% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 16.96% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 15.86% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.87% | +1.37% |