PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFDX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

APFDX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 авг. 2017 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности APFDX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFDX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		-9.16%12.07%16.11%20.66%-4.85%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

APFDX

1 день
-0.78%
1 месяц
-11.68%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-7.46%
1 год
5.68%
3 года*
8.54%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ^GSPCAPFDX с ICMUXAPFDX с PONAXAPFDX с CSUAXAPFDX с CAEIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с SUBFXAPFPX с GMODX

Сравнение комиссий APFDX и APFPX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
APFDX
Artisan Global Discovery Fund

Доходность на риск

APFDX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

5.02

-4.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

7.27

-6.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.27

-1.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

6.23

-6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

30.52

-29.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

5.02

-4.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

3.73

-3.21

Корреляция

Корреляция между APFDX и APFPX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и APFPX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		21.60%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APFDX и APFPX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFDXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-2.10%

-38.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-1.73%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

0.00%

-13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-0.25%

-10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

0.41%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и APFPX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFDXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

1.24%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

1.86%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

2.64%

+15.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

2.75%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

2.75%

+17.68%