Сравнение CIVIX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway International Value Instl (CIVIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности CIVIX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIVIX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CIVIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CIVIX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.09% соответственно.
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIVIX и DODFX
CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
CIVIX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
CIVIX
DODFX
Сравнение CIVIX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIVIX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.34 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.31 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 8.74 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CIVIX и DODFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVIX и DODFX
Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CIVIX и DODFX
Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, примерно равная максимальной просадке DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIVIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -63.23% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -11.42% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -24.52% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -44.61% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -8.60% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -11.72% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.02% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVIX и DODFX
Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIVIX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 7.14% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.03% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.17% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 15.81% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 18.25% | +1.02% |