PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с BKGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both funds - CIVIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI AC World ex USA Value (Net), while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. CIVIX is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, CIVIX returned 18.44%/yr vs 22.14%/yr for BKGI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIVIX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.20%.

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%

BKGI

1 день
-0.43%
1 месяц
0.13%
С начала года
12.20%
6 месяцев
12.27%
1 год
21.78%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%14.98%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.20%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between CIVIX and BKGI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.57

The correlation between CIVIX and BKGI shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с CEMVXCIVIX с GCOWCIVIX с DODFX
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

CIVIX vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.89

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.63

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

3.55

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

11.67

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKGI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.61

-1.20

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и BKGI

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-14.79%

-46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-6.16%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-14.16%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.14%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-2.57%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.87%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и BKGI

Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.17%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

9.04%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

11.59%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

14.07%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.07%

+5.36%

Сравнение комиссий CIVIX и BKGI

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и BKGI

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности BKGI в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CIVIX and BKGI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.71%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs BKGI's -14.79%.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор