PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с CIOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с CIOVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and CIOVX (Causeway International Opps Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds from Causeway. Over the past 10 years, CIVIX returned 11.21%/yr vs 11.44%/yr for CIOVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CIVIX charges 0.85%/yr vs 1.20%/yr for CIOVX.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и CIOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у CIOVX с доходностью 14.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVIX имеют среднегодовую доходность 11.21%, а акции CIOVX немного впереди с 11.44%.

CIVIX

1 день
0.20%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.49%
6 месяцев
8.13%
1 год
27.44%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.71%
10 лет*
11.21%

CIOVX

1 день
0.41%
1 месяц
4.28%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.53%
1 год
34.85%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и CIOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVIX
Causeway International Value Instl		7.49%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%
CIOVX
Causeway International Opps Fd		14.75%36.68%8.35%24.39%-11.28%6.38%5.21%21.40%-18.62%29.39%

Correlation

The correlation between CIVIX and CIOVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.98

The correlation between CIVIX and CIOVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Causeway International Opps Fd

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с APDKXCIVIX с VEACIVIX с HLMIXCIVIX с CEMVXCIVIX с BKGICIVIX с LZEMXCIVIX с YAFFX
Часто сравнивают с CIOVX:
CIOVX с CEMIXCIOVX с FAOCXCIOVX с CEMVXCIOVX с APHIXCIOVX с ANDIXCIOVX с FXAIXCIOVX с TBGVX

Доходность на риск

CIVIX vs. CIOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CIOVX
Ранг доходности на риск CIOVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIOVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIOVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIOVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIOVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c CIOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Causeway International Opps Fd (CIOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIVIXCIOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.12

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.89

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

8.66

-3.01

CIVIX vs. CIOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIOVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и CIOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и CIOVX

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки CIOVX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и CIOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXCIOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-43.70%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-14.92%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-16.43%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.10%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-43.70%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-8.58%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.12%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и CIOVX

Текущая волатильность для Causeway International Value Instl (CIVIX) составляет 5.34%, в то время как у Causeway International Opps Fd (CIOVX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXCIOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.96%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

14.72%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

16.99%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

17.40%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

18.48%

+0.93%

Сравнение комиссий CIVIX и CIOVX

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CIOVX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и CIOVX

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности CIOVX в 7.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIOVX
Causeway International Opps Fd		7.60%8.72%9.86%2.51%2.52%1.38%1.20%2.34%2.53%1.33%3.74%1.44%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.04%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CIVIX and CIOVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIOVX has higher volatility (6.96%) compared to CIVIX (5.34%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs CIOVX's -43.70%.

CIOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и CIOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор