- CUSIP
- 14949P208
- Эмитент
- Causeway
- Дата выпуска
- 26 окт. 2001 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- MSCI AC World ex USA Value (Net)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIVIX
Causeway International Value Instl (CIVIX) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции CIVIX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,752.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Causeway International Value Instl (CIVIX) показал доход в 6.21% с начала года и 25.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIVIX составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Causeway International Value Instl
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.43% | 4.89% | -12.78% | 5.84% | 5.35% | -0.28% | 6.21% | ||||||
| 2025 | 4.90% | 6.16% | -1.11% | 1.22% | 5.36% | 3.17% | 0.18% | 3.51% | 2.32% | 1.30% | 1.28% | 5.48% | 39.13% |
| 2024 | -2.51% | 1.52% | 3.77% | -1.49% | 5.76% | -2.82% | 4.13% | 2.64% | 1.38% | -5.17% | -1.29% | -1.65% | 3.73% |
| 2023 | 11.24% | -0.85% | 3.47% | 4.24% | -3.85% | 4.83% | 2.51% | -1.89% | -3.96% | -3.47% | 8.42% | 5.01% | 27.29% |
| 2022 | 2.24% | -4.61% | -2.95% | -4.68% | 4.97% | -9.29% | 3.28% | -6.55% | -8.39% | 7.80% | 13.97% | -0.11% | -6.77% |
| 2021 | -2.65% | 6.70% | 2.90% | 1.32% | 4.43% | -3.54% | -0.62% | 1.36% | -1.68% | 1.25% | -6.42% | 6.56% | 9.12% |
Метрики бенчмарка
Causeway International Value Instl has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.84, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2001.
- This fund generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 102.13%
- Участие в снижении
- 100.85%
Комиссия
Комиссия CIVIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIVIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Causeway International Value Instl (CIVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 13.52 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Causeway International Value Instl за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.28 | $2.28 | $1.72 | $0.71 | $0.28 | $0.32 | $0.22 | $0.72 | $0.48 | $0.32 | $0.27 | $0.28 |
Дивидендный доход | 9.15% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Causeway International Value Instl. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Causeway International Value Instl показал максимальную просадку в 60.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1100 торговых сессий.
Текущая просадка Causeway International Value Instl составляет 3.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.93%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 4mo | 6y 11dиюль 2007 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.87%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -31.81%март 2003 г. | 9mo 26d | 5mo 27d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.51%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 6mo 4d | 1y 1moфевр. 2022 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.15%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 3mo | 2y 19dапр. 2015 г. - май 2017 г. |
Показатели просадок
| CIVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.93% | -56.78% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -9.10% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -18.90% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.51% | -25.43% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | -33.92% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.74% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.72% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIVIX
Добавьте Causeway International Value Instl в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIVIX