PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIVIX с APDKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIVIX с APDKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIVIX (Causeway International Value Instl) and APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIVIX is passively managed, while APDKX is actively managed. Over the past 10 years, CIVIX returned 10.22%/yr vs 10.55%/yr for APDKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIVIX charges 0.85%/yr vs 1.06%/yr for APDKX.

Доходность

Сравнение доходности CIVIX и APDKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway International Value Instl (CIVIX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIVIX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у APDKX с доходностью 10.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIVIX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции APDKX немного впереди с 10.55%.

CIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
6.71%
С начала года
6.21%
6 месяцев
11.22%
1 год
25.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
10.22%

APDKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.73%
С начала года
10.60%
6 месяцев
13.93%
1 год
23.20%
3 года*
16.84%
5 лет*
10.44%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIVIX и APDKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIVIX
Causeway International Value Instl		6.21%39.13%3.73%27.29%-6.77%9.12%5.41%20.11%-18.62%27.20%
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		10.60%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%

Correlation

The correlation between CIVIX and APDKX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between CIVIX and APDKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway International Value Instl

Artisan International Value Fund Advisor Class

Часто сравнивают с CIVIX:
CIVIX с VEACIVIX с CIOVXCIVIX с HLMIXCIVIX с BKGICIVIX с CEMVXCIVIX с DODFXCIVIX с LZEMX
Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с FSKLXAPDKX с APHIXAPDKX с FSGEXAPDKX с ANDIXAPDKX с FIGSX

Доходность на риск

CIVIX vs. APDKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIVIX
Ранг доходности на риск CIVIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIVIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIVIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIVIX c APDKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Value Instl (CIVIX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIVIXAPDKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.69

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.47

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.31

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

7.78

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIVIX vs. APDKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIVIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APDKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIVIX и APDKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIVIXAPDKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CIVIX и APDKX

Максимальная просадка CIVIX за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки APDKX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVIX и APDKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIVIXAPDKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-38.09%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-9.95%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-10.88%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-24.88%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-38.09%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-5.40%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.94%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIVIX и APDKX

Causeway International Value Instl (CIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIVIXAPDKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.38%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

10.63%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

13.63%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

13.94%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.17%

+3.26%

Сравнение комиссий CIVIX и APDKX

CIVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APDKX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIVIX и APDKX

Дивидендная доходность CIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности APDKX в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		6.41%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
CIVIX
Causeway International Value Instl		9.15%9.72%9.25%3.61%1.78%1.82%1.37%4.63%3.55%1.83%1.96%1.95%

Часто задаваемые вопросы

CIVIX and APDKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIVIX has higher volatility (5.71%) compared to APDKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, CIVIX dropped -60.93% vs APDKX's -38.09%.

APDKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIVIX и APDKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор