PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIUEX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIUEX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

CIUEX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 июл. 2018 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CIUEX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIUEX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		0.29%34.22%2.29%18.98%-13.67%14.00%6.08%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, CIUEX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

CIUEX

1 день
3.12%
1 месяц
-6.52%
С начала года
0.29%
6 месяцев
5.35%
1 год
22.22%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с CIUEX:
CIUEX с CUSUXCIUEX с VOOCIUEX с FXAIXCIUEX с BBEUCIUEX с BRK-BCIUEX с CMEUXCIUEX с CUSDX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий CIUEX и CRDOX

CIUEX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CRDOX в 0.29%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund

Доходность на риск

CIUEX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIUEX
Ранг доходности на риск CIUEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIUEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIUEX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIUEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIUEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIUEX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIUEXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.04

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.80

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.81

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.08

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIUEX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIUEX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CRDOX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIUEX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIUEXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между CIUEX и CRDOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIUEX и CRDOX

Дивидендная доходность CIUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM2025202420232022202120202019
CIUEX
Six Circles International Unconstrained Equity Fund		3.15%3.16%3.25%2.87%3.14%2.44%1.59%2.87%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIUEX и CRDOX

Максимальная просадка CIUEX за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIUEX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIUEXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-15.92%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-3.14%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-15.92%

-14.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-2.81%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.63%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

0.70%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CIUEX и CRDOX

Six Circles International Unconstrained Equity Fund (CIUEX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CIUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIUEXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

1.44%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

2.19%

+9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

3.28%

+14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

4.11%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

4.04%

+14.96%