Сравнение CISMX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.07% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VMFVX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
CISMX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
CISMX
VMFVX
Сравнение CISMX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.03 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.91 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.44 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.63 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VMFVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VMFVX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VMFVX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -45.79% | +11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.52% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -22.46% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -45.79% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -7.59% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.52% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 3.84% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VMFVX
Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.35% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 20.59% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 19.55% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.88% | -3.66% |