Сравнение CISMX с VASVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX).
CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CISMX и VASVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CISMX и VASVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 0.90% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у VASVX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям VASVX по среднегодовой доходности: 6.07% против 10.16% соответственно.
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
VASVX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CISMX и VASVX
CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VASVX в 0.32%.
Доходность на риск
CISMX vs. VASVX — Ранг доходности на риск
CISMX
VASVX
Сравнение CISMX c VASVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CISMX | VASVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.68 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 1.11 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.02 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.54 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CISMX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.68 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CISMX и VASVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CISMX и VASVX
Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности VASVX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 13.20% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок CISMX и VASVX
Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VASVX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и VASVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CISMX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -55.70% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.06% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -25.98% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -48.19% | +14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -8.17% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.57% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 4.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CISMX и VASVX
Clarkston Partners Fund (CISMX) и Vanguard Selected Value Fund (VASVX) имеют волатильность 5.49% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CISMX | VASVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.76% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.55% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 20.47% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 20.56% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.43% | -4.21% |