PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISMX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CISMX с SMVTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CISMX (Clarkston Partners Fund) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CISMX returned 5.86%/yr vs 12.25%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CISMX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.

Доходность

Сравнение доходности CISMX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Partners Fund (CISMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CISMX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 5.86% против 12.25% соответственно.

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%

SMVTX

1 день
0.34%
1 месяц
2.08%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.54%
1 год
44.60%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CISMX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.96%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Correlation

The correlation between CISMX and SMVTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г.

0.81

Over the past year, the correlation between CISMX and SMVTX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Partners Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с CILGXCISMX с VETAXCISMX с ACMVX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX

Доходность на риск

CISMX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISMX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISMXSMVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.92

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.97

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

6.22

-6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

22.89

-23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISMX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISMX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISMX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISMXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.92

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CISMX и SMVTX

Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и SMVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CISMXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-54.72%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-7.17%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-24.75%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-25.44%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-45.45%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

0.00%

-15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-8.23%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.94%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CISMX и SMVTX

Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 4.62%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CISMXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.06%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.92%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.30%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.45%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

20.64%

-2.35%

Сравнение комиссий CISMX и SMVTX

CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISMX и SMVTX

Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности SMVTX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.48%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

CISMX and SMVTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to CISMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CISMX dropped -33.80% vs SMVTX's -54.72%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CISMX и SMVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор