PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CISMX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CISMX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Partners Fund (CISMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CISMX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Partners Fund (CISMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CISMX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CISMX
Clarkston Partners Fund		-2.54%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.84%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, CISMX показывает доходность -2.54%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции CISMX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.36% соответственно.

CISMX

1 день
2.25%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-5.23%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-1.36%
10 лет*
6.07%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Partners Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CIMDXCISMX с CGJIXCISMX с CILGXCISMX с ACLAXCISMX с NAMAXCISMX с ACMVXCISMX с FIUSX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий CISMX и SMVTX

CISMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

CISMX
Clarkston Partners Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

CISMX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CISMX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Partners Fund (CISMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CISMXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.69

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

2.29

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.46

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

11.87

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CISMX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CISMX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CISMX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CISMXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.69

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.53

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между CISMX и SMVTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CISMX и SMVTX

Дивидендная доходность CISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.77%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок CISMX и SMVTX

Максимальная просадка CISMX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CISMX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CISMXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-54.72%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.46%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-25.44%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-45.45%

+11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-4.56%

-12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.28%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.00%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CISMX и SMVTX

Текущая волатильность для Clarkston Partners Fund (CISMX) составляет 5.49%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что CISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CISMXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.31%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.00%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.93%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

20.36%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.59%

-2.37%