Сравнение CIPSX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 10.45% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и VSGAX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
CIPSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VSGAX
Сравнение CIPSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.85 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.34 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.39 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 5.55 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.85 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и VSGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VSGAX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VSGAX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -38.70% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.50% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -38.36% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -38.70% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -7.52% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.63% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.62% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VSGAX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 8.86% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 15.70% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 24.52% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 23.56% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 22.94% | -1.14% |