PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с VSGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.47%/yr vs 12.02%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 7.47% против 12.02% соответственно.

CIPSX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
4.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
-18.68%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
7.47%

VSGAX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.47%
С начала года
16.86%
6 месяцев
13.78%
1 год
28.61%
3 года*
17.58%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		4.39%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		16.86%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between CIPSX and VSGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between CIPSX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

CIPSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIPSXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.50

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.11

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.26

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.68

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

10.03

-11.04

CIPSX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и VSGAX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-38.70%

-7.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-11.37%

-20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-27.47%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-38.36%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-38.70%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-1.58%

-21.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.53%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

3.04%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и VSGAX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.06%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.12%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

15.88%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.21%

20.35%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

23.71%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.05%

-1.23%

Сравнение комиссий CIPSX и VSGAX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и VSGAX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.45%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and VSGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGAX has higher volatility (7.12%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор