Сравнение CIPSX с VSGAX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 11.73%/yr for VSGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям VSGAX по среднегодовой доходности: 7.07% против 11.73% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 7.07%
VSGAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам CIPSX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 2.43% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.46% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between CIPSX and VSGAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.91 |
The correlation between CIPSX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
CIPSX
VSGAX
Сравнение CIPSX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.89 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.99 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.69 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и VSGAX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -38.70% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -11.37% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -27.47% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -38.36% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -38.70% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -1.07% | -22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -8.55% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 2.98% | +13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и VSGAX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.45% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 14.84% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 19.48% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 23.56% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 23.00% | -1.18% |
Сравнение комиссий CIPSX и VSGAX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и VSGAX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and VSGAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGAX has higher volatility (5.45%) compared to CIPSX (4.07%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs VSGAX's -38.70%.
VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор