Сравнение CIPSX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPSX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | -8.01% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.12% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
CIPSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -26.19%
- 1 год
- -24.46%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 6.70%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPSX и NEAIX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
CIPSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NEAIX
Сравнение CIPSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 2.17 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 2.74 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 4.33 | -5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 15.43 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.17 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.65 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между CIPSX и NEAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NEAIX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NEAIX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -35.93% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -13.98% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -35.93% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -7.73% | -24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -8.73% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 3.92% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NEAIX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.64% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 19.83% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 28.92% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 24.33% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 24.46% | -2.66% |