Сравнение CIPSX с NEAIX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPSX returned -1.90%/yr vs 22.83%/yr for NEAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPSX charges 1.26%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 58.23%.
CIPSX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- -18.68%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 7.47%
NEAIX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 58.23%
- 6 месяцев
- 55.84%
- 1 год
- 84.54%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPSX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 4.39% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 58.23% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Correlation
The correlation between CIPSX and NEAIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between CIPSX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NEAIX
Сравнение CIPSX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 6.32 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 24.79 | -25.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NEAIX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -35.93% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -13.98% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -28.21% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -35.93% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -3.79% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -8.56% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 3.55% | +13.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NEAIX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.06%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 12.48% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 22.55% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 27.60% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 24.99% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.77% | -2.95% |
Сравнение комиссий CIPSX и NEAIX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NEAIX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.27% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and NEAIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (12.48%) compared to CIPSX (5.06%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор