Сравнение CIPSX с NBGNX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.02%/yr vs 9.31%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.31% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
NBGNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам CIPSX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 11.95% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between CIPSX and NBGNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NBGNX
Сравнение CIPSX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.08 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 2.89 | -3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NBGNX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -51.75% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -10.77% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -27.51% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -28.33% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -34.53% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -4.65% | -16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -7.15% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.03% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NBGNX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 4.64% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.42% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.57% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 16.31% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 19.72% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 20.19% | +1.59% |
Сравнение комиссий CIPSX и NBGNX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NBGNX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 14.61% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and NBGNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.64%) compared to NBGNX (4.42%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор