Сравнение CIPSX с NBGNX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and NBGNX (Neuberger Berman Genesis Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.07%/yr vs 8.93%/yr for NBGNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.99%/yr for NBGNX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и NBGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у NBGNX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.07% против 8.93% соответственно.
CIPSX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -17.30%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -1.73%
- 10 лет*
- 7.07%
NBGNX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам CIPSX и NBGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 2.43% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 25.02% | -3.35% | 10.56% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 5.92% | -4.70% | 9.04% | 15.57% | -19.49% | 18.07% | 24.86% | 29.47% | -6.91% | 15.83% |
Correlation
The correlation between CIPSX and NBGNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between CIPSX and NBGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск
CIPSX
NBGNX
Сравнение CIPSX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | NBGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.64 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.71 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.43 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и NBGNX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и NBGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -51.75% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -10.77% | -20.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -27.51% | -5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -28.33% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | -34.53% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -9.78% | -14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -7.15% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 4.00% | +12.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и NBGNX
Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 4.07% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | NBGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 4.00% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.18% | 11.33% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 16.05% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.66% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 20.22% | +1.60% |
Сравнение комиссий CIPSX и NBGNX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и NBGNX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
NBGNX Neuberger Berman Genesis Fund | 15.44% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and NBGNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIPSX has higher volatility (4.07%) compared to NBGNX (4.00%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs NBGNX's -51.75%.
NBGNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и NBGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор