PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIPSX с JANIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIPSX (Champlain Small Company Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPSX returned 7.18%/yr vs 10.20%/yr for JANIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у JANIX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции CIPSX уступали акциям JANIX по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.20% соответственно.

CIPSX

1 день
0.69%
1 месяц
5.25%
С начала года
3.44%
6 месяцев
-16.12%
1 год
-19.45%
3 года*
1.70%
5 лет*
-1.43%
10 лет*
7.18%

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.11%
1 год
25.41%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIPSX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIPSX
Champlain Small Company Fund		3.44%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%25.02%-3.35%10.56%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.41%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Correlation

The correlation between CIPSX and JANIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.92

The correlation between CIPSX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с DSCIXCIPSX с NCLEXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX

Доходность на риск

CIPSX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXJANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.67

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.44

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.43

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

10.00

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа JANIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.67

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и JANIX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и JANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIPSXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-62.76%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-11.05%

-20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.27%

-23.89%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-31.80%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

-39.70%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.28%

-1.01%

-22.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-10.03%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

2.68%

+13.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и JANIX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund (JANIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIPSXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.24%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

12.42%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

16.07%

+9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

19.61%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

20.59%

+1.23%

Сравнение комиссий CIPSX и JANIX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и JANIX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JANIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%

Часто задаваемые вопросы

CIPSX and JANIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANIX has higher volatility (5.24%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs JANIX's -62.76%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIPSX и JANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор