PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIPSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIPSX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

CIPSX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2004 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CIPSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIPSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIPSX
Champlain Small Company Fund		-8.01%-22.88%23.09%14.01%-20.83%12.37%24.14%5.38%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, CIPSX показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

CIPSX

1 день
2.24%
1 месяц
-9.04%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-26.19%
1 год
-24.46%
3 года*
-1.55%
5 лет*
-3.53%
10 лет*
6.70%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Champlain Small Company Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CIPSX:
CIPSX с VOOCIPSX с VBRCIPSX с SPYCIPSX с CIPMXCIPSX с CMCIXCIPSX с KSCOXCIPSX с KSOAX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий CIPSX и FECGX

CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

CIPSX
Champlain Small Company Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CIPSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIPSX
Ранг доходности на риск CIPSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIPSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIPSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIPSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIPSX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIPSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIPSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIPSXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.94

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.46

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.53

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.92

5.20

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIPSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIPSX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIPSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIPSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.94

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между CIPSX и FECGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIPSX и FECGX

CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIPSX
Champlain Small Company Fund		0.00%0.00%16.74%6.39%0.36%4.45%6.11%7.96%13.29%9.78%2.72%2.67%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIPSX и FECGX

Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIPSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.42%

-41.85%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-14.81%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.62%

-40.34%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-11.15%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-16.11%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

4.36%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CIPSX и FECGX

Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 5.75%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIPSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

8.83%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.47%

16.56%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

25.37%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

24.52%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

27.32%

-5.52%