Сравнение CIPSX с FECGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPSX returned -0.60%/yr vs 6.59%/yr for FECGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 18.62%.
CIPSX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 6.05%
- 1 год
- -16.88%
- 3 года*
- 1.45%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 7.02%
FECGX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 18.62%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPSX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 6.05% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 4.86% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 18.62% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between CIPSX and FECGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between CIPSX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
FECGX
Сравнение CIPSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIPSX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.30 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 8.21 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и FECGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -41.85% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | -14.81% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -28.45% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -40.34% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -2.97% | -18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -15.52% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 4.15% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и FECGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 5.33% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 16.79% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 22.18% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 24.68% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.78% | 27.13% | -5.35% |
Сравнение комиссий CIPSX и FECGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и FECGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and FECGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FECGX has higher volatility (5.33%) compared to CIPSX (4.64%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор