Сравнение CIPSX с FECGX
CIPSX (Champlain Small Company Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CIPSX returned -1.43%/yr vs 6.22%/yr for FECGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CIPSX charges 1.26%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности CIPSX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPSX показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 18.46%.
CIPSX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 7.18%
FECGX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 18.46%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 39.39%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIPSX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 3.44% | -22.88% | 23.09% | 14.01% | -20.83% | 12.37% | 24.14% | 5.38% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 18.46% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.11% |
Correlation
The correlation between CIPSX and FECGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between CIPSX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
CIPSX
FECGX
Сравнение CIPSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Small Company Fund (CIPSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPSX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.83 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 10.20 | -11.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPSX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.96 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CIPSX и FECGX
Максимальная просадка CIPSX за все время составила -46.42%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPSX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPSX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.42% | -41.85% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.81% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.27% | -28.45% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -40.34% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.28% | 0.00% | -23.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -15.76% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 4.10% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPSX и FECGX
Текущая волатильность для Champlain Small Company Fund (CIPSX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPSX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 6.44% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 15.86% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 21.35% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 24.54% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 27.19% | -5.37% |
Сравнение комиссий CIPSX и FECGX
CIPSX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPSX и FECGX
CIPSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPSX Champlain Small Company Fund | 0.00% | 0.00% | 16.74% | 6.39% | 0.36% | 4.45% | 6.11% | 7.96% | 13.29% | 9.78% | 2.72% | 2.67% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.46% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPSX and FECGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FECGX has higher volatility (6.44%) compared to CIPSX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CIPSX dropped -46.42% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPSX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор