Сравнение CIPMX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 9.31% против 20.72% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и WWNPX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
CIPMX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
CIPMX
WWNPX
Сравнение CIPMX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.20 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.32 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и WWNPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и WWNPX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и WWNPX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -67.87% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -32.61% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -41.13% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.51% | +9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -15.90% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.85% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 20.16% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и WWNPX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.22% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 24.58% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 36.48% | -16.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 32.56% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 28.17% | -9.34% |