Сравнение CIPMX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CIPMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 9.31% против 3.29% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и VLEQX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
CIPMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
CIPMX
VLEQX
Сравнение CIPMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.14 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.49 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.08 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и VLEQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и VLEQX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и VLEQX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -35.60% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -11.43% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -33.46% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.60% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -19.59% | +6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.40% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.37% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и VLEQX
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.03% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.50% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 16.35% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.30% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.25% | -0.42% |