Сравнение CIPMX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIPMX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | -9.26% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.31% против 21.10% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 9.31%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и KMKNX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
CIPMX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
CIPMX
KMKNX
Сравнение CIPMX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 0.62 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.43 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.79 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.90 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и KMKNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и KMKNX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 20.03% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и KMKNX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIPMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -65.47% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -19.52% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -31.47% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -31.47% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -10.15% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.29% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 10.58% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и KMKNX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 5.18%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIPMX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 7.07% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 17.87% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 24.61% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 26.44% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 23.39% | -4.56% |