Сравнение CIPMX с KMKAX
CIPMX (Champlain Mid Cap Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CIPMX returned 9.76%/yr vs 19.14%/yr for KMKAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIPMX charges 1.09%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIPMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции CIPMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 19.14% соответственно.
CIPMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 9.76%
KMKAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам CIPMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.20% | 1.44% | 13.94% | 15.40% | -26.53% | 24.48% | 29.03% | 26.27% | 3.41% | 13.62% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 10.66% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Correlation
The correlation between CIPMX and KMKAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2008 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between CIPMX and KMKAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIPMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
CIPMX
KMKAX
Сравнение CIPMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIPMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.00 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIPMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.57 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и KMKAX
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIPMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -65.57% | +20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -17.04% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -28.45% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -31.56% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -31.56% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -19.06% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -15.51% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.92% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и KMKAX
Текущая волатильность для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) составляет 4.01%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CIPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIPMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.22% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 19.33% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 23.12% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 26.39% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.63% | -4.76% |
Сравнение комиссий CIPMX и KMKAX
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и KMKAX
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.14%, что больше доходности KMKAX в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 18.14% | 18.17% | 15.31% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 6.70% | 0.00% | 4.28% | 8.32% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.55% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIPMX and KMKAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (5.22%) compared to CIPMX (4.01%). In terms of maximum drawdown, CIPMX dropped -45.33% vs KMKAX's -65.57%.
CIPMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIPMX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор