Сравнение CION с CLOZ
CION (CION Investment Corporation) is a stock, while CLOZ (Panagram Bbb-B Clo ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, CION returned 1.78%/yr vs 10.62%/yr for CLOZ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CION и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -26.35%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.53%.
CION
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -26.35%
- 6 месяцев
- -27.77%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CION и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -26.35% | -2.26% | 14.82% | 22.71% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 2.53% | 5.99% | 11.85% | 14.92% |
Correlation
The correlation between CION and CLOZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
CION
CLOZ
Сравнение CION c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CION | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.60 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.31 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CION | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.81 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.77 | -2.71 |
Просадки
Сравнение просадок CION и CLOZ
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -5.32% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -3.90% | -29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -5.32% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -0.12% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -0.38% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 1.17% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и CLOZ
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 0.42% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 3.13% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 3.45% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 3.80% | +25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 3.80% | +25.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и CLOZ
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 18.29%, что больше доходности CLOZ в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 18.29% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% |
CLOZ Panagram Bbb-B Clo ETF | 7.39% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CION and CLOZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.97%) compared to CLOZ (0.42%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор