Сравнение CION с CLOZ
CION (CION Investment Corporation) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, CION returned -0.11%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CION и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CION показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
CION
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.50%
- 6 месяцев
- -22.14%
- С начала года
- -22.30%
- 1 год
- -19.66%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CION и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | -22.30% | -2.26% | 14.82% | 22.82% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between CION and CLOZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CION vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
CION
CLOZ
Сравнение CION c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CION Investment Corporation (CION) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CION | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.40 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.45 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.81 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CION и CLOZ
Максимальная просадка CION за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CION и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CION | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -5.32% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.39% | -3.90% | -29.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.62% | -5.32% | -32.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.02% | -0.30% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -0.37% | -15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 1.17% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CION и CLOZ
CION Investment Corporation (CION) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CION | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 0.82% | +9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | 3.21% | +22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 3.49% | +26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 3.77% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 3.77% | +26.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CION и CLOZ
Дивидендная доходность CION за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что больше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CION CION Investment Corporation | 27.65% | 14.89% | 13.33% | 14.24% | 14.87% | 3.52% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CION and CLOZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CION has higher volatility (9.87%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, CION dropped -45.39% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CION и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор