Сравнение CIMDX с FSLSX
CIMDX (Clarkston Founders Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, CIMDX returned 0.69%/yr vs 9.07%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIMDX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.
Доходность
Сравнение доходности CIMDX и FSLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIMDX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 21.04%.
CIMDX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
FSLSX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам CIMDX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | -4.16% | 7.35% | 5.67% | 10.38% | -3.67% | 6.23% | 23.21% | 23.74% | -7.85% | 11.25% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 21.04% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 14.26% |
Correlation
The correlation between CIMDX and FSLSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between CIMDX and FSLSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIMDX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
CIMDX
FSLSX
Сравнение CIMDX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Founders Fund (CIMDX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIMDX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.32 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 10.82 | -10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIMDX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.73 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CIMDX и FSLSX
Максимальная просадка CIMDX за все время составила -31.86%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIMDX и FSLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIMDX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.86% | -69.87% | +38.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.79% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -26.81% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -26.81% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | 0.00% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.28% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.99% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIMDX и FSLSX
Clarkston Founders Fund (CIMDX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CIMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIMDX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.27% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.50% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 18.78% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.50% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 21.92% | -4.41% |
Сравнение комиссий CIMDX и FSLSX
CIMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIMDX и FSLSX
Дивидендная доходность CIMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIMDX Clarkston Founders Fund | 3.38% | 3.24% | 0.45% | 1.62% | 6.38% | 0.44% | 0.91% | 3.32% | 2.27% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CIMDX and FSLSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIMDX has higher volatility (4.82%) compared to FSLSX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CIMDX dropped -31.86% vs FSLSX's -69.87%.
FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIMDX и FSLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор