PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFXCILGX с ACIIX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий CILGX и VIVIX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

CILGX
Clarkston Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CILGX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.56

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.53

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

6.90

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.78

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между CILGX и VIVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и VIVIX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и VIVIX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-59.30%

+25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.29%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-17.12%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-4.82%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.31%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.50%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и VIVIX

Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.80%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

7.69%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

14.88%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

13.92%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.74%

+1.23%