Сравнение CILGX с CISMX
CILGX (Clarkston Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both mutual funds - CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CISMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CILGX returned 1.50%/yr vs -1.05%/yr for CISMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CILGX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности CILGX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CILGX показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у CISMX с доходностью -1.19%.
CILGX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
CISMX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- -0.09%
- 5 лет*
- -1.05%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам CILGX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | -8.33% | 8.29% | 6.79% | 17.86% | -8.60% | 10.90% | 16.93% | 27.46% | -8.39% | 9.33% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.19% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between CILGX and CISMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between CILGX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CILGX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
CILGX
CISMX
Сравнение CILGX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CILGX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 0.21 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CILGX и CISMX
Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CILGX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.80% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.54% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -21.19% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -21.19% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -15.43% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -6.73% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 4.83% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CILGX и CISMX
Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.68%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CILGX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.33% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.94% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 17.38% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.51% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.27% | -0.34% |
Сравнение комиссий CILGX и CISMX
CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CILGX и CISMX
Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CISMX в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | 4.46% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.71% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CILGX and CISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CISMX has higher volatility (5.33%) compared to CILGX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CILGX dropped -33.57% vs CISMX's -33.80%.
CISMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CILGX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор