PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с CISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CILGX с CISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CILGX (Clarkston Fund) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both mutual funds - CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CISMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CILGX returned 1.17%/yr vs -2.04%/yr for CISMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CILGX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.

Доходность

Сравнение доходности CILGX и CISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CISMX с доходностью -1.51%.

CILGX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.41%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

CISMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-0.79%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CILGX и CISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-7.02%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.33%
CISMX
Clarkston Partners Fund		-1.51%-8.37%4.49%6.41%-0.40%7.94%17.42%23.98%-7.25%12.35%

Correlation

The correlation between CILGX and CISMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between CILGX and CISMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Clarkston Partners Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с ACTIXCILGX с SPYCILGX с ACIIXCILGX с AVERXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с CISMX:
CISMX с CGJIXCISMX с CIMDXCISMX с NMAVXCISMX с FIUSXCISMX с VETAXCISMX с NAMAXCISMX с ACMVX

Доходность на риск

CILGX vs. CISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CISMX
Ранг доходности на риск CISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CISMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c CISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXCISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.07

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.02

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.12

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

-0.27

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. CISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CISMX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и CISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXCISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CILGX и CISMX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и CISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILGXCISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.80%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-10.54%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-21.19%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-21.19%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-15.70%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-6.70%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.70%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и CISMX

Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.27%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILGXCISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.62%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.73%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

17.07%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.49%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.29%

-0.35%

Сравнение комиссий CILGX и CISMX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и CISMX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности CISMX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CILGX
Clarkston Fund		4.40%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%0.00%0.00%
CISMX
Clarkston Partners Fund		4.72%4.65%1.05%3.76%16.95%0.81%3.73%3.79%7.15%1.30%1.17%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CILGX and CISMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CISMX has higher volatility (4.62%) compared to CILGX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CILGX dropped -33.57% vs CISMX's -33.80%.

CILGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CILGX и CISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор