PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CILGX с CIMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CILGX (Clarkston Fund) and CIMDX (Clarkston Founders Fund) are both mutual funds - CILGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds, while CIMDX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Clarkston Funds. Over the past 5 years, CILGX returned 1.17%/yr vs 0.44%/yr for CIMDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CILGX charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for CIMDX.

Доходность

Сравнение доходности CILGX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CIMDX с доходностью -5.42%.

CILGX

1 день
-0.99%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-5.77%
1 год
1.41%
3 года*
5.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

CIMDX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-5.42%
6 месяцев
-4.34%
1 год
1.34%
3 года*
5.30%
5 лет*
0.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CILGX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-7.02%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.43%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-5.42%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Correlation

The correlation between CILGX and CIMDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.95

The correlation between CILGX and CIMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с ACTIXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACIIXCILGX с AVERXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с SPYCIMDX с DALCXCIMDX с NMAVXCIMDX с JVMRXCIMDX с FMPOXCIMDX с FLMVX

Доходность на риск

CILGX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXCIMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.09

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
0.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.12

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.31

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIMDX равному 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CILGX и CIMDX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и CIMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILGXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-31.86%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.30%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.82%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-20.40%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-8.99%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.91%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и CIMDX

Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.27%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILGXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.99%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

12.15%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.03%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.00%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.51%

+0.43%

Сравнение комиссий CILGX и CIMDX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и CIMDX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности CIMDX в 3.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		4.40%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.43%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CILGX and CIMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CIMDX has higher volatility (4.99%) compared to CILGX (4.27%). In terms of maximum drawdown, CILGX dropped -33.57% vs CIMDX's -31.86%.

CILGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CILGX и CIMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор