PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%8.29%6.79%17.86%-8.60%10.90%16.93%27.46%-8.39%9.43%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с ACIIXCILGX с LEXCXCILGX с YAFFXCILGX с AVERX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с SPYCIMDX с FMPOXCIMDX с NMAVXCIMDX с ACMVXCIMDX с VMVAXCIMDX с FLMVX

Сравнение комиссий CILGX и CIMDX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CIMDX в 0.95%.

CIMDX
Clarkston Founders Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.17

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.40

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.32

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

1.00

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CILGX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIMDX равному 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CILGX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.17

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между CILGX и CIMDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и CIMDX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CIMDX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%0.00%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и CIMDX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-31.86%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.30%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.26%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-8.41%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.88%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и CIMDX

Текущая волатильность для Clarkston Fund (CILGX) составляет 4.89%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.49%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.72%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.81%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

17.52%

+0.45%