PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CILGX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CILGX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CILGX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CILGX и AVERX

2026 (YTD)2025
CILGX
Clarkston Fund		-6.40%15.54%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

CILGX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-2.55%
1 год
3.50%
3 года*
5.90%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с SPYCILGX с CISMXCILGX с ACTIXCILGX с LEXCXCILGX с ACIIXCILGX с YAFFX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий CILGX и AVERX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
CILGX
Clarkston Fund

Доходность на риск

CILGX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILGXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CILGX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILGXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.76

Корреляция

Корреляция между CILGX и AVERX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и AVERX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018
CILGX
Clarkston Fund		4.37%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CILGX и AVERX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CILGXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-11.33%

-22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-6.66%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-5.39%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILGXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.13%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

19.13%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.13%

-1.16%