PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CILGX с UPDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CILGX с UPDDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CILGX (Clarkston Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CILGX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.

Доходность

Сравнение доходности CILGX и UPDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarkston Fund (CILGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CILGX

1 день
0.38%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
-4.56%
С начала года
-1.12%
1 год
6.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

UPDDX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CILGX и UPDDX

2026 (YTD)
CILGX
Clarkston Fund		6.14%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		-5.21%

Correlation

The correlation between CILGX and UPDDX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarkston Fund

Upright Growth & Income Fund

Часто сравнивают с CILGX:
CILGX с CIMDXCILGX с ACTIXCILGX с CISMXCILGX с SPYCILGX с AVERXCILGX с ACIIXCILGX с LEXCX
Часто сравнивают с UPDDX:
UPDDX с FFNOXUPDDX с IIPRUPDDX с UPAAXUPDDX с UPUPXUPDDX с ACTIXUPDDX с VRVIXUPDDX с VALAX

Доходность на риск

CILGX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CILGX
Ранг доходности на риск CILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CILGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CILGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CILGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CILGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPDDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CILGX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILGXUPDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

—

—

CILGX vs. UPDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CILGX и UPDDX

Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и UPDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILGXUPDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-10.77%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-8.57%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.73%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CILGX и UPDDX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILGXUPDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

29.12%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

29.12%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

29.12%

-11.10%

Сравнение комиссий CILGX и UPDDX

CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CILGX и UPDDX

Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CILGX
Clarkston Fund		4.14%4.09%0.88%3.44%5.14%3.16%5.87%5.93%4.77%
UPDDX
Upright Growth & Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CILGX and UPDDX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CILGX и UPDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор