Сравнение CILGX с UPDDX
CILGX (Clarkston Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CILGX charges 0.70%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности CILGX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CILGX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CILGX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CILGX Clarkston Fund | -0.26% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between CILGX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CILGX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
CILGX
UPDDX
Сравнение CILGX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CILGX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CILGX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 112.11 | -111.70 |
Просадки
Сравнение просадок CILGX и UPDDX
Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CILGX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -0.33% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | 0.00% | -9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.11% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CILGX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CILGX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 21.67% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 21.67% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 21.67% | -3.73% |
Сравнение комиссий CILGX и UPDDX
CILGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CILGX и UPDDX
Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | 4.36% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CILGX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CILGX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор