Сравнение CILGX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarkston Fund (CILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
CILGX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CILGX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CILGX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | -6.40% | 8.29% | 6.79% | 17.86% | -8.60% | 10.90% | 16.93% | 27.46% | -8.39% | -0.17% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CILGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
CILGX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CILGX и SWLVX
CILGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
CILGX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
CILGX
SWLVX
Сравнение CILGX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarkston Fund (CILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CILGX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.47 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.44 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 6.76 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CILGX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.01 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CILGX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CILGX и SWLVX
Дивидендная доходность CILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CILGX Clarkston Fund | 4.37% | 4.09% | 0.88% | 3.44% | 5.14% | 3.16% | 5.87% | 5.93% | 4.77% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CILGX и SWLVX
Максимальная просадка CILGX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CILGX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CILGX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -38.34% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.82% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -19.05% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.66% | -4.82% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -4.93% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.51% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CILGX и SWLVX
Clarkston Fund (CILGX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что CILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CILGX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.47% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 8.30% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.74% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 14.85% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 18.67% | -0.70% |