Сравнение CIL с USDX
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. CIL is passively managed, while USDX is actively managed. Over the past year, CIL returned 14.70% vs 6.12% for USDX. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CIL charges 0.45%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности CIL и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 2.79%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 7.32%
USDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $986.85K | $1.32M | $1.29M |
Сравнение доходности по годам CIL и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.05% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.79% | 6.25% | 6.87% |
Correlation
The correlation between CIL and USDX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. USDX — Ранг доходности на риск
CIL
USDX
Сравнение CIL c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIL | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.70 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 6.55 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 40.11 | -23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIL и USDX
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -0.94% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -0.94% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.19% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -0.07% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.15% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и USDX
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.63% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.65% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 2.11% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 1.76% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 1.76% | +14.98% |
Сравнение комиссий CIL и USDX
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и USDX
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности USDX в 6.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.67% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USDX has higher volatility (0.63%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs USDX's -0.94%.
On 1-year performance, CIL leads with 14.70% vs 6.12% for USDX. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CIL has performed better with a 14.70% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.05% for CIL.
CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Crestview and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.98% for USDX.
USDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор