Сравнение CIL с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
CIL и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CIL и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -16.00% | 11.07% | 7.21% | 19.13% | -11.29% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и DWMF
CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
CIL vs. DWMF — Ранг доходности на риск
CIL
DWMF
Сравнение CIL c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.11 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.10 | 8.63 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CIL и DWMF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и DWMF
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и DWMF
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -29.72% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -8.74% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.00% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -4.47% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -3.88% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.31% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и DWMF
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.56% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 8.43% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 13.73% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 11.20% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 14.16% | +3.16% |