PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CII с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CII и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CII и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
-6.35%37.78%12.70%18.47%-13.21%4.19%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


CII

1 день
2.19%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
5.12%
1 год
37.23%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.10%
10 лет*
13.37%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий CII и USG

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

CII vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CII
Ранг доходности на риск CII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 9393
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIIUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.12

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.12

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

8.99

+2.66

CII vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.36

-0.86

Корреляция

Корреляция между CII и USG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и USG

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund
18.11%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CII и USG

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


CIIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-18.35%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-18.35%

+6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-11.43%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.01%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.33%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и USG

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 7.67%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

10.08%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

20.84%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

23.96%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.65%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.65%

+2.81%