Сравнение CII с JEPQ
CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. CII is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, CII returned 20.94%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CII charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности CII и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CII показывает доходность 7.72%, а JEPQ немного выше – 7.85%.
CII
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 39.37%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 14.94%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CII и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 7.72% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -4.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between CII and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.72 |
The correlation between CII and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CII
JEPQ
Сравнение CII c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CII | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.91 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 13.84 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CII и JEPQ
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CII | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -20.07% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.82% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -20.07% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.64% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -3.41% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.85% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и JEPQ
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.22% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CII | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.98% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.22% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 12.61% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.73% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.73% | +1.81% |
Сравнение комиссий CII и JEPQ
CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и JEPQ
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.35% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CII and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CII has higher volatility (5.22%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs JEPQ's -20.07%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CII и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор