Сравнение CII с GAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и General American Investors Company, Inc. (GAM).
CII - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CII и GAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CII и GAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | -6.35% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 0.94% | 28.63% | 29.55% | 26.84% | -14.84% | 20.56% | 5.85% | 41.76% | -10.25% | 21.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CII показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CII уступали акциям GAM по среднегодовой доходности: 13.37% против 14.70% соответственно.
CII
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.37%
GAM
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CII vs. GAM — Ранг доходности на риск
CII
GAM
Сравнение CII c GAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CII | GAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.71 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.81 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 15.07 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CII | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CII и GAM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CII и GAM
Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 18.11%, что больше доходности GAM в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 18.11% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
GAM General American Investors Company, Inc. | 10.80% | 11.32% | 8.82% | 6.17% | 4.15% | 1.38% | 6.72% | 6.49% | 9.67% | 9.56% | 10.20% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок CII и GAM
Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и GAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CII | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.43% | -66.63% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.00% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | -26.09% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -41.78% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -4.79% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -11.62% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.05% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CII и GAM
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с General American Investors Company, Inc. (GAM) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что CII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CII | GAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.08% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 8.52% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 15.90% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.96% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 17.62% | +0.84% |