PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CII с BGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с BGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while BGR (BlackRock Energy and Resources Trust) is a stock. Over the past 10 years, CII returned 15.16%/yr vs 8.42%/yr for BGR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и BGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у BGR с доходностью 22.21%. За последние 10 лет акции CII превзошли акции BGR по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.42% соответственно.

CII

1 день
-0.79%
1 месяц
3.83%
С начала года
10.68%
6 месяцев
14.09%
1 год
44.46%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.46%
10 лет*
15.16%

BGR

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.47%
С начала года
22.21%
6 месяцев
18.89%
1 год
37.51%
3 года*
18.50%
5 лет*
17.45%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и BGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		10.68%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		22.21%17.34%8.07%5.73%38.90%40.25%-34.78%23.32%-21.21%5.18%

Correlation

The correlation between CII and BGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2004 г.

0.46

The correlation between CII and BGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

BlackRock Energy and Resources Trust

Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC
Часто сравнивают с BGR:
BGR с IXCBGR с XFLTBGR с XLEBGR с BCXBGR с JEPIBGR с QYLDBGR с SCHD

Доходность на риск

CII vs. BGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGR
Ранг доходности на риск BGR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c BGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и BlackRock Energy and Resources Trust (BGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIIBGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.93

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.34

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.85

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

11.72

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CII vs. BGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа BGR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и BGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIIBGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.93

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.31

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CII и BGR

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что меньше максимальной просадки BGR в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и BGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIBGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-72.74%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.79%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-18.25%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-24.81%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-66.16%

+25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.65%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-20.24%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.21%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и BGR

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 4.54%, в то время как у BlackRock Energy and Resources Trust (BGR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIBGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

7.39%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

17.40%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

19.50%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.87%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

26.84%

-8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и BGR

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности BGR в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGR
BlackRock Energy and Resources Trust		7.28%8.62%6.66%6.22%4.62%4.75%9.26%7.84%8.91%6.57%6.90%11.93%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.50%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

CII and BGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGR has higher volatility (7.39%) compared to CII (4.54%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs BGR's -72.74%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и BGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор