PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIHEX с JHQAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIHEX с JHQAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CIHEX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIHEX и JHQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%

Доходность по периодам

С начала года, CIHEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции CIHEX уступали акциям JHQAX по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.48% соответственно.

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Hedged Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CIGEXCIHEX с CTRIX
Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с SWPPXJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX

Сравнение комиссий CIHEX и JHQAX

CIHEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CIHEX vs. JHQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIHEX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIHEXJHQAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.70

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.07

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.03

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

4.24

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIHEX vs. JHQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIHEX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JHQAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIHEX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIHEXJHQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.70

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.81

-0.07

Корреляция

Корреляция между CIHEX и JHQAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIHEX и JHQAX

Дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности JHQAX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%

Просадки

Сравнение просадок CIHEX и JHQAX

Максимальная просадка CIHEX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIHEX и JHQAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIHEXJHQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.80%

-18.82%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-6.94%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-14.48%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.80%

-18.82%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-6.21%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.20%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.68%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CIHEX и JHQAX

Текущая волатильность для Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что CIHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIHEXJHQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.83%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.54%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

10.24%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

8.89%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

9.40%

-0.02%