PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с AGDAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and AGDAX (AB High Income Fund) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while AGDAX is a High Yield Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.08%/yr vs 4.59%/yr for AGDAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.84%/yr for AGDAX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям AGDAX по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.59% соответственно.

CIGYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.10%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.08%

AGDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
7.21%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.69%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
AGDAX
AB High Income Fund		1.78%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Correlation

The correlation between CIGYX and AGDAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.50

The correlation between CIGYX and AGDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

AB High Income Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с FAOCXCIGYX с TBGVXCIGYX с FHLFXCIGYX с FSGEXCIGYX с ACGYXCIGYX с AGRFX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с PDIAGDAX с SCHDAGDAX с JEPQAGDAX с SPYAGDAX с FXAIX

Доходность на риск

CIGYX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGYXAGDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.18

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.86

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.62

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

12.89

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGYX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGYXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.18

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.75

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.87

-0.66

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и AGDAX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, примерно равная максимальной просадке AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и AGDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-45.59%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-2.76%

-17.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-4.24%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-16.96%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-25.82%

-19.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-0.29%

-28.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-4.47%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

0.56%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и AGDAX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

1.01%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

2.61%

+12.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

3.33%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

4.93%

+14.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

5.65%

+12.80%

Сравнение комиссий CIGYX и AGDAX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и AGDAX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AGDAX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.70%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and AGDAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to AGDAX (1.01%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs AGDAX's -45.59%.

AGDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и AGDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор