PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с FSGEX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 9.92%/yr for FSGEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям FSGEX по среднегодовой доходности: 4.59% против 9.92% соответственно.

CIGYX

1 день
1.44%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.66%
1 год
-4.65%
3 года*
0.85%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
4.59%

FSGEX

1 день
0.82%
1 месяц
-0.29%
С начала года
13.99%
6 месяцев
13.80%
1 год
27.65%
3 года*
18.90%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-16.45%37.85%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		13.99%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between CIGYX and FSGEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between CIGYX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с FAOCXCIGYX с TBGVXCIGYX с ACGYXCIGYX с FHLFXCIGYX с AGDAXCIGYX с AGRFX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

CIGYX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIGYXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.77

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.41

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.49

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

9.53

-10.12

CIGYX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и FSGEX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-34.74%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-11.24%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-13.34%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-29.44%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

-34.74%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-2.02%

-26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-8.42%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

2.93%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и FSGEX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.01%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

13.88%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

15.81%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.66%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.08%

+2.10%

Сравнение комиссий CIGYX и FSGEX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и FSGEX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSGEX в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.65%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and FSGEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to FSGEX (7.01%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор