Сравнение CIGYX с AGRFX
CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and AGRFX (AB Growth Fund) are both mutual funds - CIGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CIGYX returned 4.59%/yr vs 16.42%/yr for AGRFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIGYX charges 0.87%/yr vs 1.12%/yr for AGRFX.
Доходность
Сравнение доходности CIGYX и AGRFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у AGRFX с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции CIGYX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 4.59% против 16.42% соответственно.
CIGYX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 4.59%
AGRFX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 16.42%
Сравнение доходности по годам CIGYX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | -1.57% | 10.99% | -0.94% | 4.26% | -30.89% | 3.39% | 22.61% | 34.70% | -16.45% | 37.85% |
AGRFX AB Growth Fund | 4.47% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Correlation
The correlation between CIGYX and AGRFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.74 |
The correlation between CIGYX and AGRFX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIGYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
CIGYX
AGRFX
Сравнение CIGYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIGYX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.65 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 2.25 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIGYX и AGRFX
Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и AGRFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIGYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.02% | -61.88% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -15.92% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -22.08% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.02% | -35.21% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.02% | -35.21% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.79% | -3.69% | -25.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.61% | -15.73% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 4.56% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIGYX и AGRFX
AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIGYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.13% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 12.89% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 16.35% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.98% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 20.50% | -2.32% |
Сравнение комиссий CIGYX и AGRFX
CIGYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIGYX и AGRFX
Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AGRFX в 15.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 15.67% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
CIGYX AB Concentrated International Growth Portfolio | 0.62% | 0.61% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.49% | 0.99% | 7.83% | 3.22% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIGYX and AGRFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGYX has higher volatility (7.73%) compared to AGRFX (6.13%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs AGRFX's -61.88%.
AGRFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIGYX и AGRFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор