PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGYX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIGYX с FHLFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CIGYX (AB Concentrated International Growth Portfolio) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, CIGYX returned -5.72%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIGYX charges 0.87%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности CIGYX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIGYX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.27%.

CIGYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.10%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.08%

FHLFX

1 день
0.55%
1 месяц
0.06%
С начала года
9.27%
6 месяцев
11.60%
1 год
21.61%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIGYX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		-1.57%10.99%-0.94%4.26%-30.89%3.39%22.61%34.70%-15.72%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		9.27%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Correlation

The correlation between CIGYX and FHLFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between CIGYX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Concentrated International Growth Portfolio

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с CIGYX:
CIGYX с AWFCIGYX с TBGVXCIGYX с FAOCXCIGYX с FSGEXCIGYX с ACGYXCIGYX с AGRFXCIGYX с AGDAX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

CIGYX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGYX
Ранг доходности на риск CIGYX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGYX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGYX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGYX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGYX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGYX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGYX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGYXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.47

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.10

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.91

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

7.15

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGYX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGYX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGYX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGYXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.47

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.54

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CIGYX и FHLFX

Максимальная просадка CIGYX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGYX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIGYXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-33.58%

-11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.78%

-11.37%

-8.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-13.62%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-29.36%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.79%

-0.66%

-28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-6.10%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

3.03%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGYX и FHLFX

AB Concentrated International Growth Portfolio (CIGYX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CIGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIGYXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.49%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.10%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

14.81%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

15.98%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

17.63%

+0.82%

Сравнение комиссий CIGYX и FHLFX

CIGYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGYX и FHLFX

Дивидендная доходность CIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FHLFX в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CIGYX
AB Concentrated International Growth Portfolio		0.62%0.61%0.62%0.00%0.00%1.82%1.49%0.99%7.83%3.22%0.82%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.17%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIGYX and FHLFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIGYX has higher volatility (5.70%) compared to FHLFX (4.49%). In terms of maximum drawdown, CIGYX dropped -45.02% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIGYX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор