Сравнение CIFU с INTW
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 94.41%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 750.22%.
CIFU
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 42.63%
- С начала года
- 94.41%
- 6 месяцев
- 64.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 94.41% | -13.41% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | 15.70% |
Correlation
The correlation between CIFU and INTW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. INTW — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение CIFU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 40.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и INTW
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -60.58% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.48% | -12.49% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.93% | -29.66% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 150.14% | +56.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 148.88% | +58.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 148.88% | +58.19% |
Сравнение комиссий CIFU и INTW
И CIFU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и INTW
Ни CIFU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and INTW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
CIFU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор