PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CIFR с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIFR и ETH-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CIFR и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.51%
-43.69%
CIFR
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.41

ETH-USD:

-0.77

Коэф-т Сортино

CIFR:

-0.00

ETH-USD:

-1.07

Коэф-т Омега

CIFR:

1.00

ETH-USD:

0.90

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.55

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

CIFR:

-1.41

ETH-USD:

-2.04

Индекс Язвы

CIFR:

32.79%

ETH-USD:

27.26%

Дневная вол-ть

CIFR:

112.39%

ETH-USD:

57.11%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

CIFR:

-84.09%

ETH-USD:

-62.27%

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -45.52%.


CIFR

С начала года

-50.22%

1 месяц

-38.40%

6 месяцев

-39.53%

1 год

-46.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.52%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-45.17%

5 лет

65.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.63
ETH-USD: -0.77
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: -0.78
ETH-USD: -1.07
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 0.91
ETH-USD: 0.90
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: 0.05
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -2.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -2.10
ETH-USD: -2.04

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.77
CIFR
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок CIFR и ETH-USD

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.09%
-62.27%
CIFR
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и ETH-USD

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 39.49% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.49%
19.73%
CIFR
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab