PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CIFR с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CIFR с ETH-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cipher Mining Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIFR или ETH-USD.

Корреляция

Корреляция между CIFR и ETH-USD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CIFR и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cipher Mining Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.01%
-45.11%
CIFR
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIFR:

-0.32

ETH-USD:

-0.58

Коэф-т Сортино

CIFR:

0.25

ETH-USD:

-0.53

Коэф-т Омега

CIFR:

1.03

ETH-USD:

0.95

Коэф-т Кальмара

CIFR:

-0.42

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

CIFR:

-0.99

ETH-USD:

-1.44

Индекс Язвы

CIFR:

36.36%

ETH-USD:

29.07%

Дневная вол-ть

CIFR:

113.87%

ETH-USD:

59.31%

Макс. просадка

CIFR:

-97.16%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

CIFR:

-78.79%

ETH-USD:

-63.22%

Доходность по периодам

С начала года, CIFR показывает доходность -33.62%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.89%.

CIFR

С начала года

-33.62%

1 месяц

14.93%

6 месяцев

-43.59%

1 год

-30.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-46.89%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-27.34%

1 год

-43.93%

5 лет

55.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIFR и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CIFR
Ранг риск-скорректированной доходности CIFR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIFR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIFR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CIFR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CIFR: -0.23
ETH-USD: -0.59
Коэффициент Сортино CIFR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CIFR: 0.46
ETH-USD: -0.56
Коэффициент Омега CIFR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CIFR: 1.05
ETH-USD: 0.94
Коэффициент Кальмара CIFR, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CIFR: 0.05
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина CIFR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CIFR: -0.79
ETH-USD: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа CIFR на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIFR и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.59
CIFR
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок CIFR и ETH-USD

Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.79%
-63.22%
CIFR
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CIFR и ETH-USD

Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 27.37%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.61%
27.37%
CIFR
ETH-USD