Сравнение CIFR с ETH-USD
CIFR (Cipher Digital Inc.) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CIFR returned 112.02%/yr vs -3.82%/yr for ETH-USD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 87.26%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.74%.
CIFR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 25.81%
- С начала года
- 87.26%
- 6 месяцев
- 73.73%
- 1 год
- 683.00%
- 3 года*
- 112.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -20.41%
- С начала года
- -43.74%
- 6 месяцев
- -43.66%
- 1 год
- -30.82%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 60.88%
Сравнение доходности по годам CIFR и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 87.26% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
ETH-USD Ethereum | -43.74% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 13.93% |
Correlation
The correlation between CIFR and ETH-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
CIFR
ETH-USD
Сравнение CIFR c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | -0.46 | +13.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.92 | -0.76 | +27.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и ETH-USD
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -94.01% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -67.53% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -67.53% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -65.45% | +60.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.92% | -50.93% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 41.14% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и ETH-USD
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 29.06% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 18.13%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.06% | 18.13% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.62% | 46.20% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.32% | 56.03% | +53.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.80% | 59.16% | +62.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.80% | 77.04% | +44.76% |
Часто задаваемые вопросы
CIFR and ETH-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (29.06%) compared to ETH-USD (18.13%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs ETH-USD's -94.01%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор