Сравнение CIFR с CAN
CIFR (Cipher Mining Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. CIFR operates in Capital Markets (Financial Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, CIFR returned 116.66%/yr vs -43.11%/yr for CAN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 77.78%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -45.57%.
CIFR
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 46.67%
- С начала года
- 77.78%
- 6 месяцев
- 40.85%
- 1 год
- 663.90%
- 3 года*
- 116.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -30.44%
- С начала года
- -45.57%
- 6 месяцев
- -60.55%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -43.11%
- 5 лет*
- -49.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 77.78% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
CAN Canaan Inc. | -45.57% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -45.44% |
Correlation
The correlation between CIFR and CAN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between CIFR and CAN has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$10.63B
CAN:
$259.70M
CIFR:
-$2.33
CAN:
-$0.38
CIFR:
57.66
CAN:
0.41
CIFR:
14.88
CAN:
0.68
CIFR:
$174.98M
CAN:
$510.04M
CIFR:
-$172.84M
CAN:
$17.56M
CIFR:
-$169.22M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. CAN — Ранг доходности на риск
CIFR
CAN
Сравнение CIFR c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.04 | -0.47 | +13.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.19 | -0.71 | +26.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19 | -0.32 | +6.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.31 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и CAN
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.97% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -81.68% | +30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -88.23% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -98.97% | +98.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.62% | -83.75% | +17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.53% | 54.03% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и CAN
Cipher Mining Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 31.03% по сравнению с Canaan Inc. (CAN) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.03% | 20.54% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.59% | 59.58% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.31% | 120.05% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.98% | 111.51% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.98% | 126.54% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и CAN
Ни CIFR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and CAN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.03%) compared to CAN (20.54%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs CAN's -98.97%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (6.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор