Сравнение CIFR с BTBT
CIFR (Cipher Mining Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, CIFR returned 119.40%/yr vs -14.62%/yr for BTBT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у BTBT с доходностью -5.82%.
CIFR
- 1 день
- 8.20%
- 1 месяц
- 18.20%
- С начала года
- 64.57%
- 6 месяцев
- 24.69%
- 1 год
- 522.82%
- 3 года*
- 119.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- 8.54%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -19.09%
- 1 год
- -32.83%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -26.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Mining Inc. | 64.57% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.92% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -5.82% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -52.54% |
Correlation
The correlation between CIFR and BTBT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between CIFR and BTBT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.84B
BTBT:
$579.64M
CIFR:
-$2.33
BTBT:
-$498.30
CIFR:
53.38
BTBT:
0.02
CIFR:
13.78
BTBT:
0.00
CIFR:
$174.98M
BTBT:
$28.01B
CIFR:
-$172.84M
BTBT:
$48.37M
CIFR:
-$169.22M
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. BTBT — Ранг доходности на риск
CIFR
BTBT
Сравнение CIFR c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Mining Inc. (CIFR) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIFR | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | -0.47 | +10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.60 | -0.75 | +21.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86 | -0.36 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.08 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CIFR и BTBT
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -98.16% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -70.02% | +18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -77.08% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -93.92% | +86.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -75.53% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.55% | 44.09% | -18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и BTBT
Текущая волатильность для Cipher Mining Inc. (CIFR) составляет 27.70%, в то время как у Bit Digital, Inc. (BTBT) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 35.18% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.95% | 62.46% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.62% | 92.66% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.03% | 117.67% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.03% | 133.90% | -11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и BTBT
Ни CIFR, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Mining Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and BTBT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTBT has higher volatility (35.18%) compared to CIFR (27.70%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BTBT's -98.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор