Сравнение CIF с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции CIF превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.28% соответственно.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и VWEAX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
CIF vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
CIF
VWEAX
Сравнение CIF c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.90 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.83 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 11.54 | -9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.92 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.22 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между CIF и VWEAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и VWEAX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и VWEAX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -30.05% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -2.52% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -13.77% | -31.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -19.68% | -25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -1.80% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -2.13% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.62% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и VWEAX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.39% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 2.31% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 3.46% | +9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 4.86% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 5.27% | +14.16% |