PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIF с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIF с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIAX).

CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CIF и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIF и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-1.00%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, CIF показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции CIF уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.65% соответственно.

CIF

1 день
1.24%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.74%
1 год
7.01%
3 года*
10.01%
5 лет*
1.03%
10 лет*
6.30%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Intermediate High Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с MFEIXCIF с FHYSXCIF с MFEKXCIF с CWFIX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий CIF и MEIAX

CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

CIF vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIF c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIFMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.67

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.01

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.99

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

4.36

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIF vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIF на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIF и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIFMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.67

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.58

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.42

Корреляция

Корреляция между CIF и MEIAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIF и MEIAX

Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.82%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CIF и MEIAX

Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIFMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.23%

-52.85%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.10%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-17.72%

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-36.71%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.34%

-5.04%

-17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.80%

-6.57%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CIF и MEIAX

MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIFMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.64%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.83%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.91%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

16.55%

+2.88%