Сравнение CIF с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности CIF и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIF и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | -2.21% | 8.97% | 11.42% | 11.85% | -32.24% | 17.80% | 0.27% | 43.26% | -19.93% | 25.66% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | -0.85% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CIF показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции CIF уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.17% против 7.42% соответственно.
CIF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.17%
FAGIX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIF и FAGIX
CIF берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
CIF vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
CIF
FAGIX
Сравнение CIF c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Intermediate High Income Fund (CIF) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 2.63 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.39 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 2.79 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 11.77 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.91 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.90 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.85 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CIF и FAGIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF и FAGIX
Дивидендная доходность CIF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.96%, что больше доходности FAGIX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF MFS Intermediate High Income Fund | 10.96% | 10.46% | 10.23% | 10.02% | 11.22% | 8.40% | 9.01% | 8.63% | 11.71% | 9.16% | 9.91% | 10.05% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.43% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок CIF и FAGIX
Максимальная просадка CIF за все время составила -69.23%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIF | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.23% | -37.97% | -31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -4.41% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.92% | -15.42% | -29.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -28.45% | -16.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -3.49% | -19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -7.01% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.05% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF и FAGIX
MFS Intermediate High Income Fund (CIF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIF | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.47% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 4.53% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 6.95% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 6.47% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 7.78% | +11.65% |