PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIE.NEO с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CIE.NEO и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIE.NEO и IVLU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
7.68%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
7.36%39.39%15.94%17.42%0.99%14.56%-6.11%9.92%-7.90%15.26%
Разные валюты инструментов

CIE.NEO торгуется в CAD, в то время как IVLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVLU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIE.NEO показывает доходность 7.68%, а IVLU немного ниже – 7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIE.NEO имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции IVLU немного впереди с 11.49%.


CIE.NEO

1 день
1.27%
1 месяц
-2.90%
С начала года
7.68%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.76%
3 года*
21.20%
5 лет*
14.35%
10 лет*
11.26%

IVLU

1 день
1.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
7.36%
6 месяцев
14.71%
1 год
34.70%
3 года*
24.03%
5 лет*
16.51%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Fundamental Common Class

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Сравнение комиссий CIE.NEO и IVLU

CIE.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.


Доходность на риск

CIE.NEO vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIE.NEO c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CIE.NEOIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.67

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

10.86

-0.73

CIE.NEO vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIE.NEO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIE.NEO и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIE.NEOIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между CIE.NEO и IVLU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIE.NEO и IVLU

Дивидендная доходность CIE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IVLU в 3.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.32%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок CIE.NEO и IVLU

Максимальная просадка CIE.NEO за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки IVLU в -32.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIE.NEO и IVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


CIE.NEOIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-41.85%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-11.89%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-26.04%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-41.85%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.21%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-8.69%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.09%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CIE.NEO и IVLU

iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что CIE.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CIE.NEOIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.99%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.88%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

16.96%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

13.51%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

15.08%

+3.07%