PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CICVX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CICVX с CVTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CICVX (Calamos Convertible Fund) and CVTRX (Calamos Growth and Income Fund) are both mutual funds - CICVX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Calamos, while CVTRX is a Diversified Portfolio fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CICVX returned 12.48%/yr vs 13.02%/yr for CVTRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CICVX charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for CVTRX.

Доходность

Сравнение доходности CICVX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CICVX показывает доходность 25.47%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью 11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CICVX имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции CVTRX немного впереди с 13.02%.

CICVX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.78%
С начала года
25.47%
6 месяцев
24.03%
1 год
44.24%
3 года*
20.64%
5 лет*
8.31%
10 лет*
12.48%

CVTRX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.06%
1 год
27.47%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CICVX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CICVX
Calamos Convertible Fund		25.47%19.03%9.94%10.95%-21.02%5.36%48.84%19.51%0.59%14.21%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		11.22%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Correlation

The correlation between CICVX and CVTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 1997 г.

0.91

The correlation between CICVX and CVTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Convertible Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CICVX:
CICVX с CVRTCICVX с FICVXCICVX с PYLDCICVX с PISHXCICVX с PCSFXCICVX с DPIIXCICVX с PFINX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Доходность на риск

CICVX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CICVX
Ранг доходности на риск CICVX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CICVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CICVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CICVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CICVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CICVX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Fund (CICVX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CICVXCVTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.25

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

3.06

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.90

13.84

+9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CICVX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CICVX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CICVX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CICVXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.82

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CICVX и CVTRX

Максимальная просадка CICVX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CICVX и CVTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CICVXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-44.13%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.14%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-16.45%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-23.30%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-28.20%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.72%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-5.17%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CICVX и CVTRX

Calamos Convertible Fund (CICVX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CICVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CICVXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.42%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.06%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.78%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.83%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

15.36%

-2.47%

Сравнение комиссий CICVX и CVTRX

CICVX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CICVX и CVTRX

Дивидендная доходность CICVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности CVTRX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CICVX
Calamos Convertible Fund		10.04%12.51%1.83%2.48%0.94%15.90%7.74%1.39%16.75%4.55%3.43%5.41%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		6.63%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Часто задаваемые вопросы

CICVX and CVTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CICVX has higher volatility (5.32%) compared to CVTRX (3.42%). In terms of maximum drawdown, CICVX dropped -49.33% vs CVTRX's -44.13%.

CICVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CICVX и CVTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор