PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. CIBR is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, CIBR returned 25.78% vs 23.44% for TIME. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и TIME

2026 (YTD)20252024
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%15.77%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between CIBR and TIME is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.61

The correlation between CIBR and TIME shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и TIME

Секторы
CIBR
TIME

Технологии

94.0%
38.5%

Промышленность

3.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.6%
17.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Технологии

CIBR
94.0%
TIME
38.5%

Промышленность

CIBR
3.5%
TIME
1.0%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
TIME
17.4%

Сырьевые материалы

CIBR

-

TIME
3.0%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

TIME
10.1%

Энергетика

CIBR

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

CIBR

-

TIME
3.2%

Здравоохранение

CIBR

-

TIME
0.5%

Недвижимость

CIBR

-

TIME

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

CIBR vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.78

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.40

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.80

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

6.63

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.78

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.80

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CIBR и TIME

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-24.26%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-13.09%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.74%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.60%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

3.55%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и TIME

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

3.48%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

10.14%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

13.27%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

17.62%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

17.62%

+5.98%

Сравнение комиссий CIBR и TIME

CIBR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и TIME

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and TIME have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, CIBR leads with 25.78% vs 23.44% for TIME. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIBR has performed better with a 25.78% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.45% for CIBR.

They also come from different issuers: First Trust and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор