PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIBR returned 17.88%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 19.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции CIBR уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 17.88% против 20.86% соответственно.

CIBR

1 день
-0.16%
1 месяц
8.89%
С начала года
19.63%
6 месяцев
15.68%
1 год
18.53%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.58%
10 лет*
17.88%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		19.63%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between CIBR and SPMO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between CIBR and SPMO shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и SPMO

Секторы
CIBR
SPMO

Технологии

95.4%
54.9%

Промышленность

2.7%
11.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.2%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

CIBR
95.4%
SPMO
54.9%

Промышленность

CIBR
2.7%
SPMO
11.1%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
SPMO
8.2%

Сырьевые материалы

CIBR

-

SPMO
1.5%

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

SPMO
1.2%

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

SPMO
4.1%

Энергетика

CIBR

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

CIBR

-

SPMO
5.9%

Здравоохранение

CIBR

-

SPMO
6.4%

Недвижимость

CIBR

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

CIBR

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CIBR vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.24

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.98

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.44

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

13.01

-11.15

CIBR vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и SPMO

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-30.95%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-12.70%

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-20.13%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-22.74%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-30.95%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-1.68%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-4.60%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

3.35%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и SPMO

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

10.29%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.72%

16.73%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.16%

19.48%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

19.65%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

20.48%

+3.17%

Сравнение комиссий CIBR и SPMO

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и SPMO

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.48%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and SPMO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.35%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.86% vs 17.88% for CIBR. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.86% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.48% for CIBR.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while SPMO is Momentum. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор